PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EURUSD=X составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.56%
-3.20%
^STOXX
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.73

EURUSD=X:

-0.74

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.05

EURUSD=X:

-0.96

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.13

EURUSD=X:

0.88

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.04

EURUSD=X:

-0.12

Коэф-т Мартина

^STOXX:

3.52

EURUSD=X:

-1.52

Индекс Язвы

^STOXX:

2.13%

EURUSD=X:

2.71%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.12%

EURUSD=X:

5.48%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

^STOXX:

-2.58%

EURUSD=X:

-34.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 4.15% против -1.53% соответственно.


^STOXX

С начала года

7.39%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

0.06%

1 год

7.84%

5 лет

4.14%

10 лет

4.15%

EURUSD=X

С начала года

-5.77%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-5.29%

5 лет

-1.18%

10 лет

-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^STOXX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.09-0.74
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.05-0.96
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.400.990.88
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.10-0.12
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.25-1.52
^STOXX
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
-0.74
^STOXX
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EURUSD=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.66%
-34.96%
^STOXX
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EURUSD=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
2.06%
^STOXX
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab