PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и EURUSD=X составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.06%
-5.75%
^STOXX
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.94

EURUSD=X:

-0.85

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.32

EURUSD=X:

-1.11

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.17

EURUSD=X:

0.86

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.36

EURUSD=X:

-0.13

Коэф-т Мартина

^STOXX:

4.22

EURUSD=X:

-1.37

Индекс Язвы

^STOXX:

2.31%

EURUSD=X:

3.53%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.36%

EURUSD=X:

5.49%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

EURUSD=X:

-57.54%

Текущая просадка

^STOXX:

-0.84%

EURUSD=X:

-35.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 3.81% против -1.16% соответственно.


^STOXX

С начала года

3.15%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

2.66%

1 год

11.59%

5 лет

4.23%

10 лет

3.81%

EURUSD=X

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.74%

5 лет

-1.43%

10 лет

-1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.502.002.50-0.24
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.25-1.11
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком01.001.201.400.97
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.24-0.13
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.00-0.51
^STOXX
EURUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.24
-0.85
^STOXX
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и EURUSD=X

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.77%
-35.75%
^STOXX
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и EURUSD=X

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.15%
1.79%
^STOXX
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab